因子库
截面 · 19 个
- 20 日价量相关性VIP用于 价量相关性策略值是最近 20 个交易日价格与成交量的相关系数。
- 20 日涨跌幅VIP用于 反转策略值是最近 20 个交易日的累计涨跌幅。
- 252 日贝塔VIP用于 低贝塔策略值衡量股票随沪深 300 涨跌的幅度。
- 3 年达标财报数VIP值是近 3 年内 5 项财务条件都满足的财报期数。
- 60 日动量VIP用于 动量策略值是最近 60 个交易日的累计涨跌幅。
- 8 项财务得分VIP用于 财务得分策略值是 8 项财务指标的得分之和。
- 残差动量VIP用于 残差动量策略值是扣除沪深 300 涨跌影响后的股票动量。
- 低振幅日动量VIP用于 低振幅动量策略值是低振幅交易日的涨跌幅之和。
- 高成交量日涨跌幅用于 放量反转策略值是高成交量交易日的涨跌幅之和。
- 隔夜与日内涨跌幅差VIP用于 隔夜日内策略值比较股票隔夜与日内的涨跌幅。
- 价格收敛因子VIP用于 均线收敛策略值衡量价格与 5 条均线的接近程度。
- 净资产收益率VIP用于 优质公司策略值是最近 4 期财报的净资产收益率均值。
- 理想振幅因子VIP用于 理想振幅策略值是高价位与低价位交易日的平均振幅之差。
- 上下影线因子用于 上下影线策略值是上影线标准差与下影线均值的得分之和。
- 市净率VIP值是股价与每股净资产之比，取前一交易日。
- 凸显性收益因子VIP用于 凸显性收益策略值是按凸显性加权的平均涨跌幅减去简单平均涨跌幅。
- 盈利价格比用于 低市盈率策略值是市盈率的倒数。
- 账面市值比用于 低市净率策略值是市净率的倒数，取前一交易日。
- 总市值用于 小市值策略值是收盘价乘以总股本，取前一交易日。
择时 · 8 个
- 鳄鱼线状态VIP用于 鳄鱼线择时值按沪深 300 指数三条均线的上下排列取 1、0 或 −1。
- 价量共振指标VIP用于 价量共振择时值是价格动量与成交量动量的乘积。
- 扩散指标快慢线差VIP用于 扩散指标择时值是沪深 300 扩散指标的快线减慢线。
- 牛熊指标VIP用于 牛熊指标择时值是沪深 300 指数的波动率除以成分股的平均换手率。
- 时变夏普比率VIP用于 夏普比率择时值是沪深 300 指数上月收益相对波动的高低。
- 指数均线比VIP用于 均线择时值是沪深 300 指数 20 日均线除以 60 日均线再减 1。
- 重复中位数均线位置用于 中位数均线择时值表示沪深 300 指数收盘价在回归均线之上还是之下。
- 阻力支撑相对强度VIP用于 阻力支撑择时值是沪深 300 指数最高价对最低价的斜率的标准化值。
个股 · 4 个
- 5 日与 20 日均线比用于 均线交叉示例值是 5 日均线相对 20 日均线的偏离。
- 抛物线指标VIP用于 抛物线转向策略值是收盘价高出抛物线指标的幅度。
- 唐奇安通道突破幅度VIP用于 突破策略值是收盘价相对唐奇安通道上轨的涨跌幅。
- 相对强弱指标用于 相对强弱策略值是上涨幅度之和占涨跌幅度总和的百分比。
日历 · 1 个
- 假期前效应用于 节前择时值标记假期前的最后 2 个交易日。
