上下影线策略
- 摘要
- 8.5 个月 +5.1%，沪深 300 +20.5%
- 日期
- 2026-10-22技术演示
- 编号
- 20261022-183644-486609-bfe2
- 因子
- 上下影线因子
策略每 20 个交易日调仓一次。策略只交易沪深 300 成分股。策略取过去 20 个交易日上影线的标准差。策略把该值与同期下影线的均值标准化后相加。策略等权买入总和最小的 20 只股票。
策略沪深 300下图是策略的回撤。点按、拖动或按方向键查看每日数字。
小红书说明
我们还用全部 A 股日线回测了 2005 至 2023 年。该次回测的收益为 +162.6%，沪深 300 为 +277.4%。最大回撤为 -71.7%。回测编号 20261022-181651-750179-77d2。
按回测计算，2025 年 5 月投入的 1.00 万元在 2026 年 1 月为 1.05 万元。按沪深 300 计算为 1.20 万元。
持仓在除权除息日的跳空计为亏损。
结果
- 区间
- 至 ，178 个交易日
- 收益
- +5.1%
- 沪深 300
- +20.5%
- 超额收益
- -15.4%
- 最大回撤
- -8.8%
- 沪深 300 最大回撤
- -6.3%
- 成交
- 282 笔
- 买卖配对
- 131 次
- 平均持有
- 31 个自然日
- 手续费
- 回测工具的默认值
- 数据
- 沪深 300 成分股日线
更多指标
- 贝塔
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- 上涨交易日占比
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- 最好月份
- VIP 专享
- 最差月份
- VIP 专享
- 成交股票
- VIP 专享
- 手续费合计
- VIP 专享
- 首笔与末笔成交
- VIP 专享
月度收益
| 月份 | 策略 | 沪深 300 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05（自 05-15） | VIP 专享 | VIP 专享 | VIP 专享 |
| 2025-06 | VIP 专享 | VIP 专享 | VIP 专享 |
| 2025-07 | VIP 专享 | VIP 专享 | VIP 专享 |
| 2025-08 | VIP 专享 | VIP 专享 | VIP 专享 |
| 2025-09 | VIP 专享 | VIP 专享 | VIP 专享 |
| 2025-10 | VIP 专享 | VIP 专享 | VIP 专享 |
| 2025-11 | VIP 专享 | VIP 专享 | VIP 专享 |
| 2025-12 | VIP 专享 | VIP 专享 | VIP 专享 |
| 2026-01 | VIP 专享 | VIP 专享 | VIP 专享 |
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