低振幅动量策略

摘要

9.0 年 +00.0%VIP 专享，沪深 300 -5.8%

日期

2026-10-23技术演示

编号

20261023-204852-183676-0037

因子

低振幅日动量VIP

策略每 20 个交易日调仓一次。策略只交易沪深 300 成分股。策略计算过去 160 个交易日的每日振幅。策略加总振幅最低的 70% 交易日的收益。策略等权买入总和最高的 20 只。

说明

按回测计算，0000 年 0 月投入的 0.00 万元在 0000 年 0 月为 0.00 万元。按沪深 300 计算为 0.00 万元。VIP 专享

策略不买沪深 300 中的科创板股票。

结果

区间

2015-01-05 至 2023-12-29，2,189 个交易日

收益

+00.0%VIP 专享

沪深 300

-5.8%

超额收益

+00.0%VIP 专享

最大回撤

-00.0%VIP 专享

沪深 300 最大回撤

-46.7%

成交

000 笔VIP 专享

买卖配对

00 次VIP 专享

平均持有

00 个自然日VIP 专享

手续费

回测工具的默认值

数据

全部 A 股日线

更多指标

年化收益

+00.0%，沪深 300 +00.0%VIP 专享

年化波动率

00.0%VIP 专享

夏普比率

0.00VIP 专享

索提诺比率

0.00VIP 专享

卡玛比率

0.00VIP 专享

贝塔

0.00VIP 专享

信息比率

0.00VIP 专享

上涨交易日占比

00%VIP 专享

持仓交易日占比

00%VIP 专享

买卖配对胜率

00%VIP 专享

盈亏比

0.00VIP 专享

最大回撤区间

0000-00-00 至 0000-00-00VIP 专享

最长未创新高

000 个交易日VIP 专享

最好月份

0000-00，+00.0%VIP 专享

最差月份

0000-00，+00.0%VIP 专享

成交股票

00 只VIP 专享

手续费合计

占本金 0.00%VIP 专享

首笔与末笔成交

0000-00-00 至 0000-00-00VIP 专享

年度收益

相关策略

1. 残差动量策略VIP技术演示+00.0%VIP 专享2015-01-05 至 2023-12-29沪深 300 -5.8%回撤 -00.0%VIP 专享
2. 动量策略VIP技术演示+00.0%VIP 专享2025-05-15 至 2026-01-30沪深 300 +20.5%回撤 -00.0%VIP 专享
3. 放量反转策略技术演示+0.5%2025-05-15 至 2026-01-30沪深 300 +20.5%回撤 -10.5%
4. 隔夜日内策略VIP技术演示+00.0%VIP 专享2025-05-15 至 2026-01-30沪深 300 +20.5%回撤 -00.0%VIP 专享

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