反转策略

摘要

8.5 个月 +5.2%，沪深 300 +20.5%

日期

2026-10-19技术演示

编号

20261019-144646-860742-0a48

因子

20 日涨跌幅VIP

策略每 20 个交易日调仓一次。策略买入过去 20 个交易日跌幅最大的 20 只沪深 300 成分股。每只股票的权重相同。

策略沪深 300下图是策略的回撤。点按、拖动或按方向键查看每日数字。

说明

我们还用全部 A 股日线回测了 2005 至 2023 年。该次回测的收益为 +908.5%，沪深 300 为 +277.4%。最大回撤为 -69.8%。回测编号 20261004-195328-190999-3cc3。

按回测计算，2025 年 5 月投入的 1.00 万元在 2026 年 1 月为 1.05 万元。按沪深 300 计算为 1.20 万元。

数据不含除权信息。因此持仓在除权日的跳空计为亏损。这些亏损合计为本金的 6.1%。

结果

区间

2025-05-15 至 2026-01-30，178 个交易日

收益

+5.2%

沪深 300

+20.5%

超额收益

-15.3%

最大回撤

-8.8%

沪深 300 最大回撤

-6.3%

成交

270 笔

买卖配对

125 次

平均持有

33 个自然日

手续费

回测工具的默认值

数据

沪深 300 成分股日线

更多指标

贝塔

0.00VIP 专享

上涨交易日占比

00%VIP 专享

持仓交易日占比

00%VIP 专享

买卖配对胜率

00%VIP 专享

盈亏比

0.00VIP 专享

最大回撤区间

0000-00-00 至 0000-00-00VIP 专享

最长未创新高

000 个交易日VIP 专享

最好月份

0000-00，+00.0%VIP 专享

最差月份

0000-00，+00.0%VIP 专享

成交股票

00 只VIP 专享

手续费合计

占本金 0.00%VIP 专享

首笔与末笔成交

0000-00-00 至 0000-00-00VIP 专享

月度收益

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