假期前效应

方向

值高时持有

数据

交易日历

值标记假期前的最后 2 个交易日。连续休市不少于 3 个自然日为假期。下一交易日属于这 2 个交易日时，值为 1。其他交易日的值为 0。值只取决于交易日历。

使用它的策略

1. 节前择时技术演示+1.7%2025-05-15 至 2026-01-30沪深 300 +20.5%回撤 -0.7%

来源

开源量化教程的代码