上下影线因子

方向

值低优先

数据

开盘价、最高价、最低价、收盘价、前收盘价、成交量

值是上影线标准差与下影线均值的得分之和。两项都取最近 20 个交易日的相对影线。相对影线是当日影线除以前 5 日均值。下影线是收盘价减最低价。得分是相对当日全部股票的标准化值。

使用它的策略

1. 上下影线策略技术演示+5.1%2025-05-15 至 2026-01-30沪深 300 +20.5%回撤 -8.8%

来源

东吴证券 2020 年 6 月的研报

相关因子

1. 20 日价量相关性VIP截面
2. 低振幅日动量VIP截面
3. 高成交量日涨跌幅截面
4. 隔夜与日内涨跌幅差VIP截面