残差动量

方向

值高优先

数据

收盘价、前收盘价、成交量、指数收盘价

值是扣除沪深 300 涨跌影响后的股票动量。

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使用它的策略

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来源

论文《残差动量》（2011 年）

相关因子

1. 60 日动量VIP截面
2. 低振幅日动量VIP截面