夏普比率择时

摘要

8.5 个月 +00.0%VIP 专享，沪深 300 +20.5%

日期

2026-10-22技术演示

编号

20261022-183636-757329-2bfd

因子

时变夏普比率VIP

策略只持有沪深 300 成分股或现金。策略计算沪深 300 指数上月的夏普比率。比率为上月收益减 0.25% 后除以波动率。比率高于 0.3 时，策略等权买入成分股。比率低于 -0.3 时，策略卖出全部持仓。

说明

按回测计算，0000 年 0 月投入的 0.00 万元在 0000 年 0 月为 0.00 万元。按沪深 300 计算为 0.00 万元。VIP 专享

持仓在除权除息日的跳空计为亏损。

结果

区间

2025-05-15 至 2026-01-30，178 个交易日

收益

+00.0%VIP 专享

沪深 300

+20.5%

超额收益

+00.0%VIP 专享

最大回撤

-00.0%VIP 专享

沪深 300 最大回撤

-6.3%

成交

000 笔VIP 专享

买卖配对

00 次VIP 专享

平均持有

00 个自然日VIP 专享

手续费

回测工具的默认值

数据

沪深 300 成分股日线

更多指标

贝塔

0.00VIP 专享

上涨交易日占比

00%VIP 专享

持仓交易日占比

00%VIP 专享

买卖配对胜率

00%VIP 专享

盈亏比

0.00VIP 专享

最大回撤区间

0000-00-00 至 0000-00-00VIP 专享

最长未创新高

000 个交易日VIP 专享

最好月份

0000-00，+00.0%VIP 专享

最差月份

0000-00，+00.0%VIP 专享

成交股票

00 只VIP 专享

手续费合计

占本金 0.00%VIP 专享

首笔与末笔成交

0000-00-00 至 0000-00-00VIP 专享

月度收益

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